機構聯手做空ARKK 「女股神」Cathie Wood成反向指標?

撰文:伍玥
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美股牛市尚未完全結束,「牛市女皇」卻迎來水逆期。「女股神」Cathie Wood領導的方舟創新基金(Ark Innovation)ETF2021年已跌近10%。

據《萬得通訊社》報道,今年首季包括黑石集團(The blackstone group)在內的24家機構,買入方舟創新ETF的看跌期權,押注「顛覆性創新科技」板塊將在美聯儲(FED)縮減QE、美債收益率上升及全球經濟持續復甦的前景中進一步下行。黑石購買了130萬股ARKK股票的看跌期權,Balyasny則購買了436,500股的看跌期權。

報告稱,基金經理們將Cathie Wood的基金視為「抵禦疫情期間飆升個股暴跌的另一種選擇」,購買指數看跌期權。換句話説,這些資產經理採取了與Cathie Wood「專長」相反的做法,而不是僅僅做空科技股或小型股指數。

Deer Park Road Management購買了215萬股ARKK股票的看空期權,名義價值約為2.58億美元。Deer Park首席投資官Scott Burg表示:「隨着利率不斷上升,科技股一直在遭受打擊。你可以在第一季度看到這一點。」

總部位於紐約的Pura Vida Investments的負責人Efrem Kamen表示,方舟創新基金在2020年和2021年初的運行非常出色。然而,流入該ETF的資金水平似乎很極端。Kamen的基金購買了62.25萬股ARKK股票的看跌期權,名義價值約為7500萬美元。

據Kamen説,該公司對沖基金的投資組合與ARKK投資的某些領域相同,包括基因組學和遠程醫療。「方舟創新ETF的波動性是對沖投資組合中部分因子風險的有效方式。」